Estratégia de negociação de ciclo

estudo de comércio de ciclos.
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Transformação rápida de Fourier.
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Schaff Cycle.
obrigado, mas eu estava me referindo aos ciclos de tempo. Eu estava procurando uma técnica de liderança não para um indicador de atraso. Pode me ajudar ?
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Eu usei a pesquisa para encontrar essas informações no portal MQL5:

Estratégia de negociação de ciclo
Você sabe qual é a principal diferença entre os comerciantes de varejo e os istitucionais? A temporização. A compra institucional quando os vendedores vendem apostas em avançar e estão vendendo quando o varejo decide juntar-se à tendência de alta, já madura e alta. Você está tentando ser um seguidor da tendência, mas você sempre se junta?
Como melhorar suas entradas com os ciclos Hurst.
Você está negociando o Hurst Cycles e está procurando um método para antecipar o Cycles Reversal? Você é negociante de swing procurando por melhores entradas de mercado? Este artigo é para você, lido até o final. No artigo anterior, você aprendeu "Como comprar e vender os sub-ciclos" na direção do topo e do inferno;
DIY: A & # 8220; Regra do 4 & # 8221; para negociar os ciclos Hurst.
O sonho de todos os Comerciantes Hurst Cycles é comprar o mínimo e vender o máximo do ciclo: o Santo Graal da Cycles Trading. Durante muitos anos, estudei estudando, pesquisando, programando e avaliando qualquer tipo de indicador, configuração e estratégia de negociação até chegar à conclusão de que: O Santo Graal de & hellip;
HACK: Identifique as tendências do mercado com este princípio Hurst Cycles.
O mercado é influenciado por uma grande quantidade de tendências: as tendências primárias podem durar de um ano para vários anos. Tendências a médio prazo É um movimento secundário que geralmente retraçam entre 0,33% e 0,66%. A duração pode ser entre um e 3 meses. Os movimentos menores são os mais curtos e o hellip;
Ultimate Guide: The Hurst Cycles Trading System.
No artigo anterior, você aprendeu & # 8220; Como construir um Sistema de Negociação Rentável & # 8221; enquanto estiver nesta publicação, usando as mesmas regras, vou te ensinar o Sistema de Negociação Básico Hurst Cycles. Esta Estratégia leva em consideração o movimento Padrão e a Influência da tendência nos Ciclos Hurst. A regra principal do Sistema Básico de Negociação de Ciclos Hurst é: Trade in & hellip;
Guia de Iniciantes: Construa um Sistema de Negociação Rentável.
Em toda a Web, são explicadas as estratégias básicas para trocar o mercado (Sim, também no meu blog! & # 8220; Como negociar as tendências dos mercados no caminho certo; # 8220;), os padrões do gráfico, como identificar o Range Mercados, os 6 princípios da Teoria Dow e assim por diante ... É fundamental aprender todas essas equipes e hellip;
2 Hurst Cycles Analysis a ser considerado em 2017.
No artigo # 8220; 3 ciclos de negociação, cada trader deve saber & # 8221; você aprendeu os movimentos básicos do ciclo econômico e sua influência nos mercados financeiros. Em que estágio é o ciclo econômico agora? Nesta publicação, eu o analisarei usando o movimento padrão de Hurst Cycles (também conhecido como Battleplan). Você encontrará os prováveis ​​preços de reversão e o & hellip;
Como os ciclos Hurst mudam em uma forte tendência de mercado.
No artigo anterior você viu isso: os movimentos no mercado são o resultado da soma de vários ciclos de mercado. Se você somar o Sine Wave do seu ciclo selecionado com as ondas dos Sub-Ciclos, você receberá o Battleplan. Mas, o que aconteceu quando você tenta somar o Battleplan com o Sine Wave dos ciclos maiores? Deixe o achado & hellip;
Como usar o Hurst Cycles para planejar suas Posições.
No artigo anterior, você viu os principais ciclos de negociação no mercado, agora você vai aprender: como desenvolver um plano sobre onde e quando abrir suas próximas posições. Neste artigo, vou explicar-lhe COMO fazer usando 3 pontos fáceis: os Fractals e os Hurst Cycles. O princípio da soma. O Battleplan. O & hellip;
3 ciclos de negociação que todos os comerciantes devem saber.
O mercado é movido por um número incontável de ciclos de negociação, mas há 3 ciclos que influenciam todos os outros: o ciclo econômico. O ciclo emocional. O ciclo de acumulação / distribuição. Deixe analisá-los um a um. CICLO ECONÔMICO Expansão: confiança crescente, crescimento econômico, baixa inflação Crescimento: mentalidade crescente, inflação crescente, política restritiva. Recessão: lento PIB, a inflação continua a subir. & Hellip;
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Estratégia de Negociação de Ciclo FOMC em Quantstrat.
Outra reunião do FOMC, que se antecipa com expectativa, começa a próxima semana, então pensei que seria oportuno destacar um documento de trabalho menos conhecido, e # 8220; Retorno de estoque no Ciclo FOMC & # 8221 ;, de Cieslak, Morse e Vissing-Jorgensen ( atual rascunho de junho de 2017). O resultado principal é:
Ao longo dos últimos 20 anos, o excesso médio de retorno das ações sobre as contas do Tesouraria segue um padrão bi-semanal no ciclo de reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto. O prêmio de equivalência patrimonial ao longo deste período de 20 anos foi obtido inteiramente nas semanas 0, 2, 4 e 6 no tempo de ciclo do FOMC, com a semana 0 começando no dia anterior ao dia do anúncio do FOMC agendado.
Nesta publicação, vamos procurar recriar seu padrão de ciclo e, em seguida, testar uma estratégia comercial para testar a reivindicação de importância econômica. Outro objetivo é avaliar o pacote R Quantstrat & # 8220; para construir sistemas de negociação e simulação. & # 8221;
Embora os autores usassem 20 anos de dados de excesso de retorno de 1994 a 2018, em vez disso, usaremos os dados S & P500 ETF (SPY) de 1994 a março de 2018 e as datas FOMC (da minha publicação anterior aqui returnandrisk / 2018/01 /fomc-dates-full-history-web-scrape. html).
Como não há muitos dados fora da amostra desde a publicação do documento em 2017, usaremos todos os dados para detectar o padrão e, em seguida, procedemos a verificar o impacto dos custos de transação sobre o significado econômico de uma possível estratégia de negociação do ciclo FOMC.
Padrão do ciclo FOMC.
O gráfico e a tabela abaixo mostram claramente o padrão bi-semanal sobre o Ciclo FOMC de Cieslak et al em retornos SPY de 5 dias. Isso é baseado em dias úteis do calendário (ou seja, a contagem do dia inclui feriados), com a semana 0 começando um dia antes do dia de anúncio agendado do FOMC (ou seja, no dia -1). Os retornos em semanas pares (semanas 0, 2, 4, 6) são positivos, enquanto aqueles em semanas ímpares (semanas -1, 1, 3, 5) são menores e principalmente ligeiramente negativos.
Tabela de Devoluções pela FOMC Week, Days & amp; Estágio.
Importância econômica: Estratégia de negociação de ciclo FOMC usando o Quantstrat.
Nesta seção, iremos criar uma estratégia comercial usando o pacote R Quantstrat para testar a reivindicação de significado econômico do padrão. Note, Quantstrat é & ​​# 8220; ainda em desenvolvimento pesado & # 8221; e, como tal, não está disponível no CRAN, mas precisa ser baixado do site de desenvolvimento. No entanto, tem sido por algum tempo e deve ser até a tarefa backtesting & # 8230;
Com base no resultado principal do papel e na nossa tabela acima, confirmar que a fase alta é mais lucrativa, nós tentaremos uma estratégia longa e única que compra o SPY em semanas pares (semanas 0, 2, 4, 6) e é válido por apenas 5 dias de calendário e compare-o com uma estratégia de compra e retenção. Além disso, analisaremos o efeito dos custos de transação sobre os retornos globais.
Algumas coisas a observar:
Nós usaremos um tamanho de aposta de 100% do patrimônio para todas as negociações. Isso pode não ser otimizado no desenvolvimento de sistemas de negociação, mas permitirá uma comparação fácil com a estratégia passiva de compra e retenção, que é 100% alocada. Assuma 5 pontos base (0,05%) em custos de execução (incluindo comissão e derrapagem) e patrimônio inicial de $ 100,000 A execução ocorre no final do mesmo dia em que o sinal de compra / venda acontece. Infelizmente, o Quantstrat não permite isso fora da caixa, então precisamos fazer um hack - uma função de indicador personalizado que desloca os sinais para a frente no tempo (veja a função "get. fomc. cycle & # 8221" acima )
As seguintes são as métricas de desempenho resultantes da estratégia de negociação, utilizando 5 pontos base para custos de transação e comparações com a estratégia de compra e retenção passiva (antes e depois dos custos de transação).
Desempenho resumido para a estratégia de negociação.
Estatísticas comerciais.
Retornos mensais.
Desempenho resumido para estratégia de compra e retenção de benchmark.
Comparação da Estratégia de Negociação com Compra e Detenção (ANTES dos custos de transação)
Comparação da Estratégia de Negociação com Buy and Hold (APÓS custos de transação)
Conclusão.
Padrão do ciclo FOMC.
Pudimos ver claramente o padrão bi-semanal no ciclo FOMC usando dados SPY, a la Cieslak, Morse e Vissing-Jorgensen.
Importância econômica: Estratégia de negociação de ciclo FOMC.
Antes dos custos de transação, conseguimos reproduzir resultados semelhantes ao documento, com a longa e única estratégia de comprar o SPY em semanas pares e segurando por 5 dias. No nosso caso, essa estratégia somou cerca de 2% da p. a. para comprar e manter retornos, volatilidade reduzida em 30% e aumentou o índice de Sharpe em 70% para 0,82 (de 0,47).
No entanto, após ter permitido um custo razoável de 5 pontos base (0,05%), os retornos anualizados ficam abaixo da estratégia de compra e retenção (9,15%) para 8,55%. À medida que a volatilidade permanece menor, isso significa que o desempenho ajustado ao risco é melhor em apenas 30% (taxa Sharpe de 0,62). Consulte a tabela abaixo para obter detalhes.
Os custos de execução (corretagem e deslizamento) podem ter um impacto material no desempenho do sistema comercial. Portanto, o takeaway chave deve ser explícito em contabilizar os mesmos quando reivindicam significância econômica. Há muitos backtests por aí que don & # 8217; t & # 8230;
Quantstrat.
Há um pouco de uma curva de aprendizado com o pacote Quantstrat, mas uma vez que você se acostuma, é uma plataforma de backtesting sólida. Além disso, possui outros recursos, como otimização e testes avançados.
O principal problema que tenho é que não permite nativamente que você execute no fechamento diário quando você receber um sinal naquele dia - está perto - você precisa fazer um hack. Isso coloca isso como uma desvantagem para outros softwares como TradeStation, MultiCharts, NinjaTrader e Amibroker (presumivelmente MatLab também). Esperemos que os desenvolvedores reconsiderem isso, para ajudar a impulsionar a adoção mais alta do pacote gReat & # 8230;
10 comentários:
É um recurso, não um erro que quantstrat requer um "hack" para permitir que você execute no mesmo timestamp como um sinal. É potencialmente muito perigoso assumir que você poderá inserir uma ordem ao mesmo tempo em que gerar um sinal.
Obrigado pelo comentário. Eu acho que o cerne da questão é se você tem entradas / saídas baseadas em preço versus tempo. Concordo com você sobre o potencial de surpresas negativas se você assumir que você pode executar no fechamento de um sinal fechado baseado em preço & # 8211; embora isso possa ser mitigado na produção calculando os indicadores em tempo real (assumindo que a estratégia passa todos os backtests de desenvolvimento).
Como você gera o sinal não altera o fato de que é impossível executar no mesmo timestamp usado para gerar o sinal. Não importa se você calcular indicadores em tempo real na produção. Ainda existe um tempo de cálculo não-zero. Mesmo que leve apenas alguns microssegundos, ainda não é o mesmo timestamp.
É bom ouvir que a opção existe, mas não entendi documentar se é (observou que o Quantstrat ainda está em desenvolvimento intenso e que deseja desencorajar esse uso).
Meu ponto ainda é válido. Você deve inserir sua ordem MOC antes do fim da sessão em que deseja que ela seja executada. Um ambiente de simulação realista deve refletir isso.
Para ser claro, para esta estratégia, é definitivamente razoável (nem é um processo ruim ou perigoso) como os sinais são conhecidos com antecedência (dias) antes de qualquer negociação ocorrer. Eu concordo que este pode não ser o caso em geral, daí meu comentário anterior que é preciso fazer o próprio dever de casa em conformidade.
Este será o meu último comentário. Sinta-se livre para ter a última palavra.
Obrigado por seus comentários. Muito apreciado.
Este comentário foi removido pelo autor.
Apenas olhando para o gráfico, eu queria saber se os retornos do fomc poderiam ser usados ​​como um indicador avançado da saúde do mercado. Parece que quando a curva de fomc começa a superar os retornos regulares do SPY, o mercado é tanking. Eu simplesmente não posso dizer do gráfico de baixa resolução se isso precede ou segue o mau comportamento do mercado. Então eu pensei que eu o proponho como uma possibilidade.

O ciclo de vida dos mercados.
Ação de preço e Macro.
O futuro é imprevisível, mas a análise pode ajudar os comerciantes a obter probabilidades a seu favor. Combinar a estratégia apropriada com a condição de mercado correta pode ajudar nesta análise. Abaixo, explicamos as três principais condições e como os comerciantes podem se aproximar de cada uma.
À medida que uma grande parte dos Estados Unidos é esmagada com ataques de neve recém-nascidos, é difícil lembrar que a primavera está bem na esquina. Cobertores de neve e lençóis de gelo são substituídos por tiros verdes de grama e pássaros cantores; recebendo um novo e melhor momento.
Para aqueles que vivem em um clima confortável durante todo o ano, perguntando-se por que alguém pode querer enfrentar tal miséria; Bem, é porque o frio do inverno faz o calor da primavera e do verão muito melhor. & lsquo; It & rsquo; s apenas as estações, & rsquo; como eles dizem. É só um ciclo; um padrão que a natureza tem trabalhado durante o tempo que as pessoas percorreram essa terra.
A maioria dos seres vivos tem ciclos. Os mercados também têm ciclos. E para o comerciante que procura ganhar dinheiro nos mercados, a identificação desses ciclos é de extrema importância.
Porque se usarmos nossos casacos de inverno, luvas e cachecóis no meio do Verão & ndash; Bem, provavelmente estamos em um momento bastante desconfortável.
E o mesmo vale para agora: se eu fosse andar para fora em uma camiseta sem manga, shorts e flip flops, eu provavelmente atrapalho a hipotermia e fico em um momento muito ruim, para dizer o mínimo.
É a identificação desses ciclos e padrões que nos permitem trabalhar com eles. É assim como Charles Darwin disse: "Não é a mais forte ou a mais inteligente de uma espécie para sobreviver". São aqueles que estão mais preparados para se adaptar. & Rdquo;
Se você quiser sobreviver como comerciante, você precisa aprender a se adaptar. Neste artigo, nós iremos mostrar-lhe como fazer isso.
Os ciclos de um mercado.
A maioria dos mercados exibirá uma das três condições de mercado predominantes. Não importa se você analisar um mercado fundamentalmente, ou tecnicamente, ou espiritualmente, ou consultando as estrelas: os preços se movem em diferentes tipos de padrões.
Mas os comerciantes não querem apenas identificar esses padrões; eles querem usá-los. Ao identificar esses padrões, ou & lsquo; states & rsquo; de um mercado; o comerciante pode decidir de forma mais eloqüente como negociar nesse ambiente particular.
As três principais condições de mercado são as tendências, os intervalos e as fugas; como mostrado abaixo.
O ciclo de vida de um mercado.
Criado com Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Mais uma vez, essas condições ou estados são muitas vezes conduzidos por fundamentos ou notícias (ou no caso de alguns intervalos, falta dela). E uma vez que um comerciante identifica essas condições, eles podem empregar a estratégia adequada para negociar nesse mercado.
The Trend is Y our Friend.
Falamos sobre tendências e tendências de negociação muito no DailyFX. E há uma razão para isso: o futuro é incerto e, ao mesmo tempo que identifica uma condição de mercado, é de grande ajuda, nunca mais vai funcionar 100% do tempo porque as coisas mudam no futuro.
Ao identificar uma tendência e observar um viés que já existe no mercado recentemente, podemos ser capazes de saltar sobre esse tema para que, se continuar, possamos poder ver alguns negócios lucrativos.
Mas negociar uma tendência é um pouco um enigma. Veja, ele não é o suficiente para simplesmente dizer & lsquo; a tendência é alta, então eu só vou comprá-lo. & Rsquo; Não, queremos entrar nas tendências de forma mais eficiente do que isso. Então, se eu quiser comprar uma tendência ascendente, eu realmente quero fazê-lo tão barato quanto possível, o que é um enigma. Eu quero comprar depois que o preço caiu.
Quando os comerciantes estão especulando em uma tendência, eles querem olhar para empregar essa lógica antiga que nós aprendemos desde que todos nós éramos crianças pequenas: Compre baixo e venda alto.
Mas o que é & lsquo; low & rsquo; e o que é & lsquo; high. & rsquo; Estes são termos relativos que são inúteis para o comerciante que não conhece como eles querem definir suas entradas.
Abordamos este tópico em profundidade no artigo Como construir e negociar uma estratégia de tendência. Na imagem abaixo, tirada do artigo, mostramos como os comerciantes podem procurar abordar uma estratégia de negociação de tendências usando a ação de preço:
Trend Traders quer comprar baixo e vender alto.
A ação de preço pode ser extremamente benéfica ao negociar tendências, mas muitos comerciantes mais novos podem ter dificuldade em entender a melhor maneira de empregar esse tipo de análise em suas abordagens de negociação de tendências.
Outra alternativa é que os comerciantes usem indicadores simples para definir a tendência e entrar na direção dessa tendência. Isso pode até ser levado um passo adiante usando a Análise de Quadro de Tempo Múltiplo.
Então, por exemplo: um comerciante pode usar a média móvel de 200 períodos no gráfico diário, e se o preço estiver acima da média móvel, eles estão procurando comprar enquanto o preço abaixo está procurando vender.
Eles podem então baixar o gráfico de 4 horas para procurar sinais MACD na direção dessa tendência. Então, se a tendência estivesse no gráfico diário, o comerciante quer ver o MACD cruzando a linha de sinal para um gatilho em uma posição longa.
Quando MACD atravessa e abaixo da linha de sinal, o comerciante pode procurar sair da posição; e pode procurar voltar a entrar em outro cruzamento MACD de alta, desde que a tendência ainda seja & lsquo; up & rsquo; pelo gráfico diário.
Infelizmente, as tendências não duraram para sempre. Eventualmente, os preços são tão altos, ou tão baixos que os novos compradores ou vendedores hesitam em entrar no mercado. Isso pode criar congestionado ou & lsquo; back-and-forth & rsquo; tipos de mercados que podem ser assustadores para especular.
Mas há duas maneiras de abordar tais situações e hellip; no primeiro, o comerciante pode procurar este & lsquo; rangeiness & rsquo; continuar; procurando vender resistência, ou comprar suporte com a expectativa de que os preços se movam para o outro lado do intervalo.
Examinamos várias maneiras de fazer isso no artigo, Como negociar intervalos.
Mais uma vez, a ação de preços pode ser de grande ajuda; Como percebendo que os preços foram vinculados à escala, é uma necessidade de se especular neste tipo de condição, em primeiro lugar. Abaixo, mostramos uma imagem do artigo Como Analisar e Comércio com Ação de Preços que ilustra como exatamente um comerciante pode procurar fazer isso usando o preço e o preço sozinho.
A ação de preços ajuda os comerciantes a ver níveis de preços que foram importantes.
Mas as gamas, como as tendências, não perdem para sempre. Quando um intervalo é violado, ocorre uma nova condição de mercado no & hellip;
Breakouts é uma das condições de mercado mais difíceis de dominar, pois os movimentos de preços que acompanham podem ser voláteis, violentos e extremamente onerosos se nos encontrarmos no lado errado do movimento. Cobrimos como os comerciantes podem abordar esta condição em profundidade no artigo, Trading t he Break.
Mas os breakouts emanam dos intervalos. Em muitos casos, uma novidade ou algum tipo de driver fundamental criará oferta ou demanda suficiente em um mercado para que o intervalo anteriormente estabelecido seja quebrado; e quando isso acontece, o movimento pode ser enorme.
Breakouts vêm de intervalos e conduzem a novas tendências.
O problema com breakouts é que pode levar três ou quatro rupturas de resistência para realmente pegar o movimento. Portanto, os comerciantes geralmente são mais recomendados para serem ainda mais agressivos no gerenciamento de risco de tais estratégias; procurando por três ou quatro vezes o valor do risco inicial quando a disputa for bem-sucedida.
Uma Nota Final sobre Ciclos de Vida.
Os mercados são imprevisíveis, assim como os vários ciclos de vida que eles podem exibir. A análise é simplesmente uma maneira de tentar obter probabilidades do nosso lado, mesmo que seja um pouco. Perceber a condição do mercado e empregar a estratégia apropriada é uma variável chave para aumentar a eficácia dessa análise, mas o gerenciamento de riscos é o vínculo vinculante que possibilita o comércio rentável a longo prazo.
O Sr. Jeremy Wagner aborda este tema em profundidade no artigo, Risco versus Recompensa; e se você quiser ficar mais confortável com esse tópico, eu recomendo clicar em THIS LINK.
- Escrito por James Stanley.
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Hurst Cycles.
Análise e Negociação de Mercados Financeiros.
Análise e Negociação de Mercados Financeiros.
Análise e Negociação de Mercados Financeiros.
ANÁLISE ACTUAL.
O lar da análise atual de alta qualidade dos mercados em todo o mundo.
Resultados rentáveis ​​da negociação a partir de análises precisas.
Eventos de ciclo fornecem alvos para movimentos de preços.
HORAS CANADÁES.
O preço se move dentro dos canais de ciclo.
HURST & # 039; S FLD.
A Future Line of Demarcation é uma poderosa ferramenta cíclica.
Os ciclos se movem em tempo real, inclusive nos fins de semana.
LINHAS DE TENDÊNCIA VÁLIDA.
Trend Lines que são validadas por motivos cíclicos.
HURST & # 039; S DIAMONDS.
A notação de diamante de Hurst mostra claramente a posição das cavidades de ciclo.
Sobre Hurst Cycles.
JM Hurst era um engenheiro americano que, nos anos 60 e 70, foi o primeiro pesquisador a usar o poder do computador moderno para investigar ciclos nos mercados financeiros. JM Hurst é amplamente reconhecido.
Análise Hurst.
Uma análise realizada de acordo com os Princípios Cíclicos de Hurst é chamada de análise de fase porque envolve o trabalho de descobrir qual é a fase de cada ciclo que influencia o mercado. Uma análise de fase.
O objetivo de analisar um mercado financeiro (além do sentimento distorcido e caloroso que satisfaça que uma boa análise lhe dá) é fazer decisões comerciais lucrativas. Essas postagens se relacionam especificamente.
Bitcoin & # 038; Hurst Cycles 2.
A mania de Bitcoin está aproveitando o mundo e, à medida que nos aproximamos do final da primeira semana de negociação de futuros bitcoin no CME, pensei que seria oportuno dar uma olhada no que os ciclos estão fazendo em bitcoin e responder uma das mais Perguntas freqüentes que recebemos recentemente: "[& hellip;]
A calha de 80 dias 4.
No nosso recente seminário web de Hurst, em 16 de outubro de 2017, discuti a oportunidade comercial que se apresentava no S & amp; P 500 para que o mercado caísse em um ciclo de 80 dias. Eu também mencionei que pensei que a melhor oportunidade provavelmente viria quando o preço saltasse fora desse 80 dia [& hellip;]
Ouro Revisitado 1.
O ouro é sempre interessante para analisar por alguns motivos. Em primeiro lugar, os pontos de vista dos participantes geralmente estão em extremos polares, o grupo inflacionário que diz que o ouro está indo para US $ 5000 / oz. e além, e o grupo deflacionário que prevê sub de US $ 1000 / oz. novamente. Em segundo lugar, o ouro tem uma estrutura espectral muito consistente que o torna [& hellip;]
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Embora certamente não seja conclusivo, acredito que estamos a vários dias de descobrir se o ciclo de 20 semanas é dominante e, neste momento, parece que pode ser. Uma formação de cabeça e ombro vem se formando e se o decote está quebrado, que certamente acabaria com os 40 [& hellip;]